Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

BİRİNCİ BÖLÜM
Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
1.1. Durağanlık Kavramı
1.2. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
1.3. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
İKİNCİ BÖLÜM
Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
 
2.1. Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans
       Modelleri
2.2. Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans     
       Modelleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
3.1. VECH GARCH
3.2. BEKK GARCH
3.3. Koşullu Korelasyon Modelleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
 
4.1. Uygulama 1
4.2. Uygulama 2

Yayın Tarihi
ISBN 6053279235
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 111
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13.5 x 19.5 cm
Bu üründen 1 adet satılmıştır.
İlgili Kategoriler:
Kitap » Ekonomi » Diğer
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/dinamik-kosullu-korelasyon-analizi-dcc-ve-finansal-piyasa-uygulamalari/511156.html"> <img src="https://imageserver.kitapyurdu.com/select.php?imageid=9468008&width=85&isWatermarked=true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
Kitapyurdu Fiyatı:
18,00
Tedarik Süresi: Yaklaşık 2 İş Günü
Kazanacağınız Puan: 36
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)