Yorumlar 0
Paylaş

Riske Maruz Değer R Uygulama Kodları ile

Name: Riske Maruz Değer R Uygulama Kodları ile
Author: Neslihan Fidan Keçeci
ISBN: 9786257130325

Neslihan Fidan Keçeci

KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

-      Risk Kavramı ve Ölçülmesi
-      Riske Maruz Değer (VaR)
-      Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri
-      Koşullu VaR
-      Varyans-Kovaryans Yaklaşımı
-      Tarihi Simülasyon Yaklaşımı
-      Monte Carlo Yaklaşımı
-      Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli
-      Geriye Dönük Test
-      R Ugyulama Kodları

Liste Fiyatı:	235,00
Yayın Tarihi:	28.10.2020
ISBN:	9786257130325
Dil:	TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:	112
Cilt Tipi:	Karton Kapak
Kağıt Cinsi:	Kitap Kağıdı
Boyut:	13.5 x 21 cm